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当前位置：服务支持 >  软件文章 >  Matlab cov函数：协方差矩阵计算与应用

Matlab cov函数：协方差矩阵计算与应用

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MATLAB中的cov是用来求协方差/协方差矩阵的。

先回顾下协方差:

Cov(X,Y)= E (XY)-E(X)E(Y)

但是在cov中默认 公式 不是上面的公式，而是做了修正:

MATLAB中:

cov(X,Y)=\frac{1}{n-1}\sum (x-E(X))(y-E(Y))=\frac{n}{n-1}(E(XY)-E(X)E(Y))

A =      5     0     3     7     1    -5     7     3     4     9     8    10 cov(A)=     4.3333    8.8333   -3.0000    5.6667    8.8333   50.3333    6.5000   24.1667   -3.0000    6.5000    7.0000    1.0000    5.6667   24.1667    1.0000   12.3333

cov(A)=\begin{bmatrix} cov(X_{1},X_{1}) & cov(X_{1},X_{2}) & cov(X_{1},X_{3}) &cov(X_{1},X_{4}) \\ cov(X_{2},X_{1}) & cov(X_{2},X_{2}) & cov(X_{2},X_{3})& cov(X_{2},X_{4})\\ cov(X_{3},X_{1}) & cov(X_{3},X_{2}) & cov(X_{3},X_{3}) &cov(X_{3},X_{4}) \\ cov(X_{4},X_{1}) &cov(X_{4},X_{2}) &cov(X_{4},X_{3}) & cov(X_{4},X_{4}) \end{bmatrix}


免责声明：本文系网络转载或改编，未找到原创作者，版权归原作者所有。如涉及版权，请联系删


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